Специалист Департамента кредитных рисков

Описание

Обязанности: – Подготовка данных для аналитики, включая их сбор, обработку и формирование выборок. – Анализ источников данных в рамках поставленных задач. – Проведение аналитической работы по согласованным направлениям. – Проведение валидации моделей, используемых для оценки ожидаемых кредитных убытков, включая:4.1. Оценку качества моделей LGD и вероятности дефолта (PD);4.2. Оценку точности прогнозов моделей LGD и PD;4.3. Проверку стабильности модели PD;4.4. Оценку модели EAD с использованием статистических показателей и тестов. – Подготовка аналитических отчетов, справок и материалов по результатам работы для Заказчика и/или уполномоченных органов Банка. – Проведение аналитических и исследовательских работ по вопросам ESG и климатических рисков, включая подготовку подходов к климатическому стресс-тестированию. Требования: – опыт работы не требуется – Образование: математика, финансы, анализ больших данных